Risk Analysis Portafoglio Garanzie

Gli strumenti di mitigazione del rischio, in primis in Fondo Centrale di Garanzia, rappresentano uno strumento molto importante per la riduzione del rischio di credito e per la riduzione delle attività ponderate (RWA).

Considerando il ricorso “significativo” al FCG da parte degli Intermediari Finanziari e alla recente e crescente attenzione sull’efficacia di questi strumenti da parte dell’Autorità di Vigilanza, rivolta sostanzialmente a monitorare la corretta rappresentazione dei rischi, si rende opportuno da parte degli Intermediari il ricorso ad un advisor esterno per ricevere un parere professionale, da trasmettere eventualmente all’organo di Vigilanza, in merito alla qualità del portafoglio controgarantito.

Il percorso della consulenza prevede, dopo l’analisi del portafoglio, anche l’individuazione e l’eventuale correzione delle aree di rischio rilevate nel processo di gestione interno degli strumenti di mitigazione del rischio.

MitiGO vanta già un’esperienza significativa sul controllo del portafoglio delle Controgaranzie FCG. Nello specifico nel 2015 e 2016 MitiGO ha eseguito come advisor l’attività di controllo su alcuni “big player” del mondo dei Confidi, a cui è stato elaborata una perizia tecnica avente le caratteristiche sotto dettagliate.

L’attività di Risk Analysis  si compone di 3 fasi:

  • Start up
  • Controllo pratiche
  • Report Finale

Start up

 In questa prima fase verranno creati tutti gli strumenti e la documentazione necessaria per passare alla fase successiva di controllo delle pratiche.

Nello specifico, in base all’allora vigente regolamento, verranno preparate le schede di reportistica da compilare per ogni singola pratica nonché tutti i report riepilogativi finali.

Inoltre, lavorando di concerto con il Committente, verranno definiti gli obiettivi del controllo nonché i criteri macro, necessari per l’elaborazione del giudizio sintetico finale.

 Controllo pratiche

  1. Controllo documentale finalizzato a verificare la completezza documentale;
  2. Controllo sul rispetto delle tempistiche di comunicazione all’Ente Controgarante;
  3. Controllo sulla corretta valutazione economico-finanziaria delle imprese per l’ammissione alla garanzia/controgaranzia del Fondo Centrale.

Redazione Report

Al termine del controllo, verrà consegnato un report finale che ha la finalità di riepilogare la situazione del portafoglio oggetto d’esame attraverso 3 giudizi sintetici:

Esito positivo: riepiloga le posizioni che hanno superato positivamente tutti e tre i controlli;

Esito negativo: riepiloga le posizioni per le quali la garanzia è inefficace;

Esito incerto: riepiloga le posizione per le quali alcuni controlli non sono andati a buon fine.

Alle pratiche con esito incerto, verrà attribuito un ulteriore indice di rischiosità:

  • Rischio basso
  • Rischio medio
  • Rischio alto

 I criteri utilizzati per l’attribuzione di un diverso grado di rischiosità sarà stabilito nella fase di start up del progetto.

Il report prodotto all’Intermediario fornirà evidenza delle posizioni da considerare POSITIVE ovvero NEGATIVE ai fini dell’escutibilità della garanzia/controgaranzia.

Tale consulenza permette un monitoraggio sulle posizioni garantite/controgarantite e quindi consente una riclassificazione dei “rischi” e le relative azioni sugli “accantonamenti”.